​胜率VS盈亏比,哪个更重要?

图片前言外汇市场中,投资者进行交易的目标一直都只有一个:盈利。那么如何进行盈利呢?一般有两个方向:提高胜率和盈亏比。部分交易者在刚刚进行量化交易的时候,总是用尽全力去想怎么样提高自己的胜率和盈亏比,事实上胜率和盈亏比二者有着相互影响、相互制约的关系。

简单而言:

如果你过分的去追求较高的胜率,你一定会发现你的盈亏比下降了。相反的,胜率下降了,主要在于你过分的追求较高的盈亏比。

胜率

胜率=盈利的所有次数/总交易场次x100% =a (1>=a>=0)

投资者都希望自己的每一次交易都可以盈利,在盈亏比为1:1的条件下,投资者的胜率越高,则获得的收益越多。

盈亏比

盈亏比 = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额= b(b为大于0的常数)

但是在外汇交易中,胜率并不是唯一的决定因素,还有盈亏比的存在。外汇交易中每一次盈亏的钱永远都是变化的,可能这一次赢了30点,下一次赢了50点,再下一次输了80点。

总盈亏

总盈亏=盈利的所有次数*盈利的平均金额—亏损的所有次数*亏损的平均金额

假设亏损的平均金额为1,则从以上三个公式可以得出总盈亏的数学期望=总次数*(ab+a-1)

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图片|来源于网络

在图中,我们的胜率是横坐标,盈亏比是纵坐标。

我们观察一下,整个期望曲线是一条抛物线,这就说明无论是追求较高的盈亏比还是胜率,最终导致的结果都是把期望曲线的利润降低,反而在胜率与盈亏到达38%和3:1左右的时候,期望曲线到达最高点。

要注意的是:这里的38%和3:1并不是通用的,也没有什么代表意义,只是举例证明趋势追踪策略的一些内在规律,毕竟不同的交易策略会有不同的体现。

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图片|来源于网络

举例来说(不考虑交易成本)

假设某外汇交易者一年的交易记录如下:

总次数 300

盈利的所有次数 91次

亏损的所有次数 209 次

盈利的平均金额 30

亏损的平均金额 8

总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 – 亏损的所有次数 * 亏损的平均金额

=91 * 30- 209 * 8 = 1058

胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%

= 91/30 * 100 % = 30.33 %

盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额

= 30 / 8 = 3.75

明显可以看到的东西是,该交易者的胜率只有30.33%,但由于盈亏比大,他的总盈亏依然是获利的。

再看另外一个例子:

总次数不变,盈利的次数和亏损的次数对调,盈利的平均金额和亏损的平均金额对调。

总次数 300

盈利的所有次数 209次

亏损的所有次数 91 次

盈利的平均金额 8

亏损的平均金额 30

总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 -亏损的所有次数 * 亏损的平均金额

=209 * 8 – 91 * 30=-1058

胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%

= 209/300 * 100 % = 69.67 %

盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额

= 8 /30= 0.27

可以看出的是,即使胜率高达69.67%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。

提高胜率难,提高盈亏比是关键

在外汇交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果能有超高的胜率,那么赚钱的几率自然就高。但是,市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。

胜率虽然是很重要的一方面,但是提高盈亏比才是盈利的关键。投资者每交易一笔单子,就会被扣除一笔交易手续费。即使赢利概率在50%,每100次交易里面有50次是盈利,50次交易是亏损的,盈亏比是1:1的话,周而复始的交易下去,投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。交易的次数越多资金的损耗就越快。

但投资者也必须明白——胜率和盈亏比是滞后指标,当做了很多交易以后,投资者通过已完成的交易数据进行统计,这时你才会知道自己盈亏比大概是多少。所以投资者一开始入场,很难以盈亏比来指导。你能赚多少,是市场给的,不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比,很可能盈利变亏损,也可能踏空行情。

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